Периоды скользящих средних: принципы выбора

Скользящие средние — это один из наиболее популярных инструментов анализа движения рынка. Существует несколько разновидностей скользящего среднего. Кроме того, важнейшие свойства индикатора — чувствительность (быстрое реагирование на изменение тенденций) и надежность (отсутствие ложных сигналов) могут сильно изменяться также вследствие изменения периода, который выбран для расчета SMA. Поэтому проблема выбора периода для расчета скользящего среднего является более чем актуальной для трейдера.

Какие закономерности в изменениях свойств SMA в зависимости от периода нужно знать?

Во-первых, очевидно, что чем меньше будет период скользящей средней, тем больше разнообразных точек, которым соответствовала цена, будет учитываться в формуле, что означает более точное отображение картины движения цены.

С другой стороны, если в формуле будет слишком много таких точек (мы слишком часто — вследствие того, что период мал — будем брать значения для подстановки в формулу) то старые точки могут превратиться в информационный шум, так как содержат уже неактуальную информацию и вследствие этого снижают чувствительность индикатора.

Кроме того, далеко не все они информативны. Поясним на примере. Мы можем взять в течение дня сотню точек и пятьдесят точек. С помощью той и другой выборки можно построить тренд и скорее всего лишние 50 точек не увеличат значительно его точности, а напротив, внесут разнобой (надо помнить, что средняя вычисляется не «по итогам» всего дня — для нас важны последние, постоянно меняющиеся значения). Поэтому избыток точек (то есть слишком малый период или длина скользящей средней) означает множество ложных сигналов.

Отсюда выводится один из наиболее важных выводов в отношении скользящих: период должен уменьшаться с увеличением временного интервала, на котором анализируется цена актива, то есть курса валюты или, например, цены акций Сбербанка. Тогда множество значений дадут более точную картину, а случайные колебания цены, уловленные малым периодом, будут, как это правильно называется, нивелированы, то есть сведены на нет. Трейдер, в таком случае получит не только полную картину движения цены, но и достаточно объективный индикатор.

Правило верно и в обратную сторону: если временной интервал, интересующий трейдера, уменьшается (если графики скользящих строятся в течение одной торговой сессии, например), то период должен быть достаточно велик. Все просто: внутри дня весьма значительны случайные колебания, поэтому, чтобы не поддаться на ложные сигналы, необходимо использовать не слишком большие периоды, которые, возможно, и не очень чувствительны, но, в большинстве случаев будут работать лучше вследствие большей надежности.

В итоге, как вы заметили, проблема подбора длины сглаживания (другое название периода) упирается в баланс между чувствительностью и надежностью. Тут нужно заметить также, что разные рынки во многом отличаются друг от друга, и торгуя, например, фьючерсами на золото, правильнее будет придерживаться несколько иных периодов, чем при работе с курсами акций Русгидро.

Удачи!