Простое скользящее среднее (Simple Moving Average, SMA) — это, как следует из названия, наиболее доступный и простой вид скользящей средней. Этот индикатор является базовым (на основе его методики развиваются более совершенные методы), а также, несмотря на недостатки, уже способен дать кое-какую информацию для прогноза движения цены.
Формула простой скользящей
Формула очень проста. Это всего лишь известное со школьной скамьи среднее арифметическое n-ного числа членов: SMA = Sum(Pi)/n, где Pi — это цена (price) в моменты от 1 до n. n — это порядок скользящей средней (иначе также может называться периодом или длиной сглаживания. Единственная «хитрость» формулы — в том, что ей определяется SMA для конкретной точки, а в целом линия строится из множества таких точек. Это напрямую связано со «скольжением»: с наступлением нового «контрольного» момента (например, закрытия или открытия рынка, просто взятого за основу временного периода, максимума или минимума цены за определенное время), из формулы изымается первое слагаемое, а значение в контрольной точке — добавляется. Если непонятно, то смотрите ниже пример.
Наглядный пример расчета
Допустим, мы рассчитываем простое скользящее для курсов акций с интервалом 100 часов, в качестве значений беря цену в начале часа. Пусть у нас есть значение SMA для начала сегодняшней торговой сессии. По прошествии часа, мы производим перерасчет: выбрасываем из формулы самое старое значение и вставляем полученное только что. В итоге получаем новую точку, отличную от старой. Множество таких точек и образуют график, на который мы можем любоваться и пытаться предсказать дальнейшее поведение цены.
Для полной ясности попробуем разобрать пример с цифрами. Условия те же, но для простоты берем мега-упрощенную ситуацию: длина сглаживания — 10 часов, а не сто.
На начало торговой сессии мы имели такой ряд данных цены на акции Газпрома (расчет возможен для любых активов, будь то валюты, фьючерсы и т.д.) : 190 рублей, 170, 150, 160, 160, 160, 170, 180, 150, 140. Этой временной точке соответствует SMA = (190 + 170 + 150 + 160 + 160 + 160 + 170 + 180 + 150 + 140)/10 = 1 630/10 = 163.
В начале сессии цена пошла гэпом вверх, достигнув 200 рублей за акцию. Тогда расчет:
SMA = (170 + 150 + 160 + 160 + 160 + 170 + 180 + 150 + 140 + 200)/10 = 1 630/10 = 164.
Обращайте внимание на первый и последний член внутри скобок.
На этом примере, кстати, великолепно, прослеживаются основные достоинства и недостатки метода:
Во-первых, это простота расчета и понимания. Это, конечно, важно, но с другой стороны, в настоящее время всю работу по вычислению берут на себя программы, так что не такое уж существенное преимущество.
Во-вторых, это низкая чувствительность к последним тенденциям рынка, что не позволяет использовать простое скользящее в чистом виде для краткосрочной торговли. Заметьте: цена в последний момент резко пошла вверх, а линия индикатора остается практически на том же уровне («ушло» слагаемое, равное 190, пришло равное 200). Это вызывается тем, что и первые и последние члены имеют равный «вес». Данный недостаток ликвидирован в других, более сложных видах скользящего среднего
Успехов!